vnpy源码阅读学习(1):准备工作

vnpy源码阅读学习 <第一篇>

目标

  1. 通过阅读vnpy,学习量化交易系统的一些设计思路和理念。
  2. 通过阅读vnpy学习python项目开发的一些技巧和范式
  3. 通过vnpy的设计,可以用python复现一个小型简单的量化交易系统
  4. 看看是否可以用java或者.net做一个类似的量化交易框架

准备工作

在阅读所有的源码之前,我们先查找一下前人做过的一些工作。比如关于vnpy的源码阅读,评价,工作原理。避免我们走弯路。我找到了一下文档。做一下记录,留作备用。

VNPY 架构设计文档

vn.py源码解读(一、环境配置与回测初试)

vn.py源码解读(二、实盘交易代码分析)

vn.py源码解读(三、事件驱动引擎代码分析)

vn.py源码解读(四、主引擎代码分析----初始化函数)

vn.py源码解读(五、主引擎代码分析----CTP模块)

vn.py源码解读(六、主引擎代码分析---策略模块)

vn.py源码解读(七、回测代码解析)

vn.py源码解读(八、回测结果计算代码解析)

vn.py源码解读(九、策略类代码解析)

vn.py源码解读(十、参数优化)

其中vn.py源代码解读部分有比较详尽的解释,但是缺乏一个系统的概述,另外解读不成体系。等学习到具体的模块的时候,再去结合学习吧。现在先阅读VNPY 架构设计文档 对vnpy的总体结构有一个深入的了解。

目录结构

我们先把源码的目录结构罗列出来整理下源码的目录结构,方便我们宏观上熟悉项目。

+circleci 一个yml的配置文件,搁置

+github 一些github的约定的md文件,搁置

+ci 搁置

+docs 文档文件夹,先阅读下,避免采坑

+examples

+test 放置了单元测试文件,搁置

+vnpy 这里是vnpy的重点,是所有的类库文件

经过对上述目录结构整理以后,我们把重点放在一下几个目录

+docs 文档文件夹,先阅读下,避免采坑

+examples

+vnpy 这里是vnpy的重点,是所有的类库文件

而研究的顺序就是先读读文档,了解和熟悉下vnpy,然后再通过examples中的代码,启动vnpy,跟着程序的运行,我们深入了解vnpy。

跟着入口来

通过对目录结构和文档的阅读,我们大概知道examples里面放置着多种调用vnpy或者调用vnpy某些模块的代码。而我们需要做的就是找到这些代码,跟着这些代码梳理清楚vnpy的脉络。

我们首先找到的是 /examples/vn_trader/run.py 这个文件从名字上,我们就可以从名字上猜测是启动vntrade的入口程序,找到一个线头,才能跟着梳理整条线索。

run.py中粗略一看密密麻麻一大堆代码,我们把注释代码清理以后,达到以下代码:

from vnpy.event import EventEngine
from vnpy.trader.engine import MainEngine
from vnpy.trader.ui import MainWindow, create_qapp
from vnpy.gateway.femas import FemasGateway
from vnpy.gateway.deribit import DeribitGateway
from vnpy.app.option_master import OptionMasterApp


def main():
    
    #创建pyqt界面
    qapp = create_qapp()

    #事件引擎
    event_engine = EventEngine()

    #主引擎
    main_engine = MainEngine(event_engine)

    #增加网关引擎 从名字上看应该是飞马数据
    main_engine.add_gateway(FemasGateway)
    
    main_engine.add_gateway(DeribitGateway)

    #这个看着像给主引擎配置选型
    main_engine.add_app(OptionMasterApp)

    #启动主窗口,并且配置事件引擎和主引擎
    main_window = MainWindow(main_engine, event_engine)
    main_window.showMaximized()

    qapp.exec()


if __name__ == "__main__":
    #入口的启动
    main()

上面的代码整理:

创建pyqt的界面=》创建事件引擎=》创建主引擎=》配置各种网关引擎=》配置配置项=》创建主窗体=》启动。

再看我们注释掉的代码

# flake8: noqa
from vnpy.event import EventEngine

from vnpy.trader.engine import MainEngine
from vnpy.trader.ui import MainWindow, create_qapp

# from vnpy.gateway.binance import BinanceGateway
# from vnpy.gateway.bitmex import BitmexGateway
#…………省略一部分gateway
# from vnpy.gateway.bybit import BybitGateway
# from vnpy.app.cta_strategy import CtaStrategyApp
# from vnpy.app.csv_loader import CsvLoaderApp
# from vnpy.app.algo_trading import AlgoTradingApp
# from vnpy.app.cta_backtester import CtaBacktesterApp
# from vnpy.app.data_recorder import DataRecorderApp
# from vnpy.app.risk_manager import RiskManagerApp
# from vnpy.app.script_trader import ScriptTraderApp
# from vnpy.app.rpc_service import RpcServiceApp
# from vnpy.app.spread_trading import SpreadTradingApp
# from vnpy.app.portfolio_manager import PortfolioManagerApp

main方法中

# main_engine.add_gateway(BinanceGateway)
    #……
    #……
    # main_engine.add_gateway(GateiosGateway)
    # main_engine.add_gateway(BybitGateway)
    # main_engine.add_app(CtaStrategyApp)
    # main_engine.add_app(CtaBacktesterApp)
    # main_engine.add_app(CsvLoaderApp)
    # main_engine.add_app(AlgoTradingApp)
    # main_engine.add_app(DataRecorderApp)
    # main_engine.add_app(RiskManagerApp)
    # main_engine.add_app(ScriptTraderApp)
    # main_engine.add_app(RpcServiceApp)
    # main_engine.add_app(SpreadTradingApp)
    # main_engine.add_app(PortfolioManagerApp)

通过注释掉的代码,我们基本上能看出来一些端倪,vnpy的实现思路应该是创建了一个主引擎,然后把gateway, app ,事件引擎,都集中在了主引擎上面。然后通过窗体和事件引擎发生交互进行数据处理。我们的源码阅读基本可以分成两条线路去学习:

  1. pyqt创建和生成窗体
  2. vnpy的引擎机制

我对pyqt5不了解。所以接下来,我先找个简单点的教程,大概的了解下pyqt5,然后回过头来看看vnpy的窗体的实现代码。暂且吧各种引擎放一放。然后用pyqt5做几个窗体或者复现一下vnpy的窗体作为当前第一个阶段的工作吧。

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